포트폴리오 비주얼라이저 (Portfolio Visualizer)로 Backtest 하기

자산배분을 통한 장기 투자는 오래된 화두죠. 요즘은 All Weather Portfolio도 각광 받고 있는데요. 다양한 ETF 및 각종 지수에 대해 구성된 자신만의 포트폴리오를 Portfolio Visualizer로 backtest할 수 있습니다.

이는 꼭 미국 ETF를 하지 않더라도 전체적인 자산별 비율에 따른 결과를 backtest할 수 있어서, 전반적인 자산 배분 적략 수립/변경 및 자신의 포트폴리오에 대한 확신을 갖게하는데 도움을 줄 수 있는 것 같습니다.

 

1.  우선 아래 링크로 포트폴리오 비주얼라이져에 접속하세요.

https://www.portfoliovisualizer.com/

Portfolio Visualizer

※  포트폴리오 및 결과를 저장하지 않고 간단히 backtest 결과를 조회하는 경우는 무료이며, 로그인도 불필요하답니다. 

2.  "Backtest Portfolio"를 클릭하셔서 들어가시고 각종 변수 및 틱커들을 입력하시면 됩니다.

3.  그리고 아래에 포트폴리오 ticker symbol과 각각의 비중을 넣어 주시고, Analyze Portfolio 버튼을 눌러주시면 아래 결과가 바로 출력 됩니다.

4.  해당포트폴리오의 과거 백테스트 결과(Portfolio Return)가 benchmark와 함께 비교하여 나타납니다. (일부 ETF의 과거 자료 부족으로 위의 포트폴리오는 다른 포트폴리오에 대한 결과입니다. 그래프는 로그 스케일로도 선택할 수 있습니다.)

연간 수익률로도 비교하여 산출합니다.  과거 10년간 데이터로는 변동성을 줄여서 다소 안전하게 운영한 만큼 수익률도 S&P500을 따라가지 못하는 군요. 2008년 금융위기 이후 안전자산 투자 비중을 높여왔다면 이렇게 되겠죠. 과거 10년간 미국 주식은 호황이었고, 미래는 알 수 없으니, 다양한 상황에 대한 백테스트가 필요하겠네요.